債券ファンドのベンチマーク

シティグループ世界国債インデックス

世界主要国の国債の総合投資利回りを各市場の時価総額で加重平均し、指数化したインデックスです。1984年12月末を100としています。2003年4月に「ソロモン スミス バーニー世界国債インデックス」から名称変更されました。

 

 

JPモルガン世界国債指数

JPモルガン世界国債指数とは、JPモルガン社が発表しているインデックスで、主要先進国13カ国の国債市場を市場流通性のある銘柄の時価総額ベースでインデックス化したもの。主要国の国債に分散投資するファンドの多くがこのインデックスをベンチマークにしています。

 

 

NOMURA−BPI

NOMURA−BPIは、日本の公募債券流通市場全体の動向を表すために開発された投資収益指数。野村證券金融経済研究所が算出・公表しています。日本の公社債を投資対象としているファンドの多くがこのインデックスをベンチマークとしています。

 

 

DBI(ダイワ・ボンド・インデックス)

大和総研と大和証券SMBCが共同で開発した、日本の確定利付債券市場全体のパフォーマンスを表す時価総額ベースの投資収益指数です。なお、総合指数だけでなく、クレジットセクターの投資適格性を考慮したユニバースの総合指数「DBI−Investable」や、いろいろな種別(国債、地方債、政保債、金融債、事業債、円建外債、RMBS[住居用住宅ローン証券化商品]及び事業債については33業種別及び 格付別)及び、年限別も公表しています。総合指数は、1980年12月末日を100としています。

 

 

シティグループ米国BIG債券インデックス(国債/政府系機関/国際機関/社債セクター、1−10年)

シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが開発した米国の投資適格債券のパフォーマンスを測定するために構築されたインデックス。米国国債、政府系機関債(米国政府系機関と国際機関)、投資適格社債を対象としている。

 

 

UBSオーストラリア債券インデックス

UBSオーストラリア債券インデックスは、オーストラリアの債券市場のパフォーマンスを測定するために構築されたインデックスです。オーストラリアの債券市場の値動き(豪ドルベース)を 表す代表的な指数として、オーストラリアの債券に投資する多くの投資信託のベンチマークとして採用されています。同指数は、国債、州政府債、社債、国際機関債等を対象としており、約190銘柄で構成されています。なお、ベンチマークが円換算ベースの場合は、各委託会社がUBSオーストラリア債券インデックスを円換算したものとなっている。

 

 

シティグループ・ユーロBIG債券インデックス(Citigroup Euro Broad Investment Grade (Euro BIG) Bond Index)

ユーロ建てで発行される投資適格債券のパフォーマンスを測定するために構築されたインデックス。シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが開発。EMU加盟国の国債、政府系機関債、地方政府債、外国政府債、政府保証債、ジャンボ・ファンドブリーフ、資産担保証券、社債等を対象としている。債券ファンドの中で、ユーロ建ての投資適格の確定利付証券(国債、社債等)を主な投資対象とするファンドがベンチマークとして採用している。

 

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