投資信託の評価会社一覧：格付投資情報センター （R&I）
| 格付投資情報センター （R&I） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 評価対象ファンド |
国内追加型株式投信（ミリオン・財形・マネープール等を除く） |
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| ファンド分類方法、分類数 |
Ｒ＆Ｉ独自分類
分類数：大分類＝8、小分類＝45分類 |
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| レーティング対象ファンド |
設定後3年以上のファンドは長期評価を、1年以上3年未満のファンドは短期の参考評価を行う。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レーティングの表示方法と分布 |
インデックスファンド以外は、リターンとリスクを☆☆☆（M）のように併記して表示する。
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インデックスファンドは連動性によりレーティングする。
σ：ユニバース内部標準偏差 定数：長期評価は0.2、短期評価は0.1 |
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| レーティング方法 |
インデックスファンド以外 リターン：累積収益率の分類内偏差値 リスク ：収益率の標準偏差の分類内偏差値 長期評価は月次収益率、短期評価は週次収益率 |
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インデックスファンド 連動性 ：インデックスに対する超過収益率の標準偏差の分類内偏差値 長期評価は月次超過収益率、短期評価は週次超過収益率 |
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| 情報提供手段、金額、対象 |
Webサイト http://www.r-i.co.jp/toushin/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日経ネット http://www.nikkei.co.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QUICK提供の投信分析評価サービス、 日本経済新聞、日経金融新聞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定性分析への取り組み方法 |
Ｒ＆Ｉの投信運用プロセス評価は、ファンドの運用目標・運用方針の明確さ、ならびに、その実現に向けた運用プロセスの確立度についての見解を示すもので、「AAAfp」から「Cfp」までの七段階評価となっている。「AAAfp」と評価されたファンドは、『完成度の高い優れた運用プロセスが実践されている、最も質の高い投資信託である。』ことを示す。 |
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| レーティングの公表頻度 |
毎月1回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の特徴 |
R&Iは、定量評価だけではなく定性評価を合わせたファンド評価が重要であると考えている。また、格付け機関としての能力を活かし、債券ファンドについては信用格付けと市場リスク格付けも行っている。 |
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