格付投資情報センター、「R&I ファンド大賞2008」受賞ファンドを公表


格付投資情報センター(R&I)は、優れた運用成績を示したファンドを表彰する「R&I ファンド大賞」制度を昨年度から実施しており、本日(2008年4月25日)、第2回目の受賞ファンドを公表した。R&I では、長年にわたり確定給付年金向けファンドや個人投資家向けファンド、確定拠出年金向けファンドの定量評価、定性評価を行っている。「R&I ファンド大賞」は、現状の定量評価の枠組みを活用、恣意性を排除した基準により投資信託、確定拠出年金、確定給付年金の各分野で優れた運用成績を示したファンドを第三者の立場から表彰するもので、年1回実施している。

 

受賞ファンド一覧

【投資信託/総合部門】
部門 運用会社
国内株式総合 最優秀賞 T&Dアセットマネジメント
優秀賞 ニッセイアセットマネジメント
外国株式総合 最優秀賞 三井住友アセットマネジメント
優秀賞 大和住銀投信投資顧問
国債券総合 最優秀賞 新光投信
優秀賞 三井住友アセットマネジメント
バランス総合 最優秀賞 みずほ投信投資顧問
優秀賞 大和証券投資信託委託

 

【投資信託】
部門 ファンド名称 運用会社
国内株式型 最優秀ファンド賞 大型株ファンド 大和証券投資信託委託
優秀ファンド賞 アクティブ バリュー オープン(愛称:アクシア) T&Dアセットマネジメント
ハイブリッド・セレクション DIAMアセットマネジメント
国内中小型株式型 最優秀ファンド賞 JF新成長株オープン JPモルガン・アセット・マネジメント
優秀ファンド賞 DIAM成長株オープン(愛称:出世株) DIAMアセットマネジメント
ドイチェ・ジャパン・グロース・オープン(愛称:咸臨丸) ドイチェ・アセット・マネジメント
国内債券 最優秀ファンド賞 ジャパン・ソブリン・オープン 国際投信投資顧問
優秀ファンド賞 アイエヌジー・日本債券オープン(愛称:ヨール・ファンド) アイエヌジー投信
外国株式型 最優秀ファンド賞 グローバル・エコ・グロース・ファンドBコース(為替ヘッジなし)(愛称:Mrs.グリーン) 大和住銀投信投資顧問
優秀ファンド賞 フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンBコース(為替ヘッジなし) フィデリティ投信
日興・CS世界高配当株式ファンド毎月分配型A(ヘッジなし) 日興アセットマネジメント
外国債券型 最優秀ファンド賞 海外国債ファンド 新光投信
海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 新光投信
優秀ファンド賞 AIG世界国債インカムオープン「毎月タイプ」(愛称:スーパーシート) AIGインベストメンツ
住信外国債券オープン(毎月決算型) 住信アセットマネジメント
国内REIT 最優秀ファンド賞 J-REITオープン 野村アセットマネジメント
優秀ファンド賞 中央三井Jリートファンド 中央三井アセットマネジメント
しんきんJリートオープン(毎月決算型) しんきんアセットマネジメント投信
外国REIT型 最優秀ファンド賞 日興・AMPグローバルREITファンド
毎月分配型 A(ヘッジなし)
日興アセットマネジメント
優秀ファンド賞 AIG米国REITインカムファンドBコース(為替ヘッジなし)(愛称:バイリンガル) AIGインベストメンツ
三井住友・グローバル・リート・オープン(愛称:世界の大家さん) 三井住友アセットマネジメント
中国関連株式型 最優秀ファンド賞 JFチャイナ・アクティブ・オープン JPモルガン・アセット・マネジメント
優秀ファンド賞 フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン フィデリティ投信
CA グラン・チャイナ・ファンド クレディ・アグリコルアセットマネジメント
エマージング債券型 最優秀ファンド賞 ピムコ・エマージング・ボンド・オープンAコース(為替ヘッジなし) 三菱UFJ投信
優秀ファンド賞 ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース ピクテ投信投資顧問
日興・ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月分配型)A(ヘッジなし) 日興アセットマネジメント
資源国債券型 最優秀ファンド賞 UBSオーストラリア債券オープン(毎月分配型) ユービーエス・グローバル・アセット・マネジメント
優秀ファンド賞 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン(愛称:夢実月) 三菱UFJ投信
三菱UFJ オーストラリアボンドファンド(毎月分配型) 三菱UFJ投信
国内SRIファンド型 最優秀ファンド賞 住信 SRI・ジャパン・オープン(愛称:グッドカンパニー) 住信アセットマネジメント
優秀ファンド賞 エコ・ファンド DIAMアセットマネジメント
損保ジャパン・グリーン・オープン(愛称:ぶなの森) 損保ジャパン・アセットマネジメント

 

部門 ファンド名称 運用会社
【確定拠出年金】
国内株式型 最優秀ファンド賞 損保ジャパンSRIオープン(愛称:未来のちから) 損保ジャパン・アセット
マネジメント
優秀ファンド賞 すみしんDCファンダメンタル・グロースファンド 住信アセットマネジメント
すみしんDC グッドカンパニー(社会的責任投資 住信アセットマネジメント
国内債券型 最優秀ファンド賞 シュローダー年金運用ファンド日本債券(愛称:年金運用日本債券) シュローダー証券投信投資顧問
優秀ファンド賞 アイエヌジー・日本債券オープン(愛称:ヨール・ファンド) アイエヌジー投信
フコク日本債券ファンド 安田投信投資顧問
外国株式型 最優秀ファンド賞 大和住銀DC外国株式ファンド 大和住銀投信投資顧問
優秀ファンド賞 フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンB(為替ヘッジなし)(確定拠出年金向け) フィデリティ投信
明治ドレスナーDC外国株式リサーチオープン(愛称:DCジェットストリーム) 明治ドレスナー・アセットマネジメント
外国債券型 最優秀ファンド賞 明治ドレスナーDC外国債券オープン(愛称:夢実現) 明治ドレスナー・アセットマネジメント
優秀ファンド賞 グローバル・ボンド・ポート(Dコース) DIAMアセットマネジメント
東京海上セレクション・外国債券 東京海上アセットマネジメント投信

 

【確定給付年金】
部門 受賞ファンド名称 運用会社
国内株式型 AIGグローバルバランス戦略(国内株式) AIGインベストメンツ
国内株式グロースセレクション DIAMアセットマネジメント
国内株リサーチ・コア(第21株式) みずほ信託銀行
エンハンスト・インデックスファンド りそな信託銀行
国内債券型 国内債券種別ティルト型 DIAMアセットマネジメント
国内債券 第10ファンド(スプレッド型) 三菱UFJ信託銀行
国内債券 第12ファンド(金利予測型) 三菱UFJ信託銀行
外国株式型 外国株式市場型 DIAMアセットマネジメント
外国株式アクティブ(ロードアベット助言) みずほ投信投資顧問
外国株式 第47ファンド(割安型) 三菱UFJ信託銀行
外国債券型 外国債券アクティブ 野村アセットマネジメント
外国債券 第54ファンド(GIPS BOND 三菱UFJ信託銀行
外国債券 第217ファンド(クロス為替予約活用型) 三菱UFJ信託銀行
バランス型 AIGグローバルバランス戦略(全体) AIGインベストメンツ
グローバルバランス型Ⅰ-A 東京海上アセットマネジメント投信
バランス型ファンド りそな信託銀行

表彰対象について

「投資信託」、「投資信託/総合部門」は確定拠出年金専用ファンドを除く国内籍公募追加型株式投信、「確定拠出年金」は確定拠出年金向けに利用される国内籍公募追加型株式投信、「確定給付年金」は『R&I ユニバース計測サービス』に登録されているファンド、を対象にしており、いずれも基本的にR&Iによる分類をベースとしている。

今年度について、「投資信託」は国内株式型、国内中小型株式型、国内債券型、外国株式型、外国債券型、国内REIT型、外国REIT型、中国関連株式型、エマージング債券型、資源国債券型、国内SRIファンド型の各カテゴリーを、「確定拠出年金」は国内株式型、国内債券型、外国株式型、外国債券型の各カテゴリーを、「確定給付年金」は国内株式型、国内債券型、外国株式型、外国債券型、バランス型の各カテゴリーを対象としている。また、「投資信託/総合部門」は国内株式総合、外国株式総合、外国債券総合、バランス総合の各カテゴリーを対象とている。

選考方法について

選考は、「投資信託」、「確定拠出年金」、「確定給付年金」では2006、2007、2008 年それぞれの3月末時点における1年間の運用実績データを用いた定量評価がいずれも上位75%に入っているファンドに関して、2008年3月末における3年間の定量評価によるランキングに基づいて表彰している。

定量評価は、「投資信託」、「確定拠出年金」では”シャープ・レシオ”を採用、表彰対象は設定から3年以上かつ償還予定日まで1年以上の期間を有し、残高が10 億円以上かつカテゴリー内で上位75%以上の条件を満たすファンドとしている。

「確定給付年金」では定量評価として”インフォメーション・レシオ”を採用している。なお、「投資信託」、「確定拠出年金」では上位1ファンドを「最優秀ファンド賞」、次位2ファンド程度を「優秀ファンド賞」として表彰している。

「確定給付年金」では受賞区分を設けていない。

「投資信託/総合部門」では、2008 年3 月末においてトラックレコード3年以上かつ残高10億円以上のファンドを3本以上設定する運用会社を表彰対象とし、各ファンドの3年間における”シャープ・レシオ”の残高加重平均値によるランキングに基づき、上位1社を「最優秀賞」、次位1社を「優秀賞」として表彰している。