みずほ投信投資顧問、「R&I ファンド大賞 2011」において「優秀賞」を受賞


みずほ投信投資顧問は、「R&I ファンド大賞 2011」において、「投資信託/総合部門」の「外国債券総合部門」優秀賞を受賞した。

<R&I ファンド大賞の概要>

  • 「投資信託」、「投資信託/総合部門」は確定拠出年金専用ファンドを除く国内籍公募追加型株式投信、「確定拠出年金」は確定拠出年金向けに利用される国内籍公募追加型株式投信、「確定給付年金」は『R&I ユニバース計測サービス』に登録されているファンド、を対象にしており、いずれも基本的にR&I による分類をベースとしている。
  • 選考は、「投資信託」、「確定拠出年金」、「確定給付年金」では2009、2010、2011 年それぞれの3 月末時点における1 年間の運用実績データを用いた定量評価がいずれも上位75%に入っているファンドに関して、2011 年3 月末における3 年間の定量評価によるランキングに基づいて表彰している。
  • 定量評価は、「投資信託」、「確定拠出年金」では”シャープ・レシオ”を採用、表彰対象は設定から3 年以上かつ償還予定日まで1年以上の期間を有し、残高が10 億円以上かつカテゴリー内で上位75%以上の条件を満たすファンドとしている。「確定給付年金」では原則として定量評価に”インフォメーション・レシオ”を採用、定量評価がプラスのファンドを表彰対象としている。
  • なお、「投資信託」、「確定拠出年金」では上位1 ファンドを「最優秀ファンド賞」、次位2 ファンド程度を「優秀ファンド賞」として表彰している。「確定給付年金」では受賞区分を設けていない。
  • 「投資信託/総合部門」では、2011 年3 月末において残高10 億円以上のファンドを3 本以上設定する運用会社を表彰対象とし、各ファンドの3 年間における”シャープ・レシオ”の残高加重平均値によるランキングに基づき、上位1 社を「最優秀賞」、次位1社を「優秀賞」として表彰している。

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