ブラックロック・ジャパン、「サイエンティフィック・エクイティ・ファンド」を設定


ブラックロック・ジャパンは追加型証券投資信託「サイエンティフィック・エクイティ・ファンド」(愛称:ザ・アメリカズ・ロングショート)を11月30日に設定する。販売会社はSMBC日興証券で、当初募集期間は2012年11月12日から11月29日、継続募集は11月30日からとなる。

「サイエンティフィック・エクイティ・ファンド」は、アメリカ大陸株式(米国、カナダおよびラテンアメリカ諸国の株式)等を投資対象として、ロングショート(買い建て・売り建て)ポジションを構築することにより、市場動向に左右されない投資収益の達成を目標に運用を行なう。

ブラックロック・ジャパン株式会社代表取締役社長出川昌人氏は次のように述べている。

当ファンドは、独自の計量モデルを活用してアメリカ大陸株式(米国、カナダおよびラテンアメリカ諸国の株式)等の投資魅力度を分析し、ロングショート戦略により運用します。昨年10 月に設定したエマージング諸国・地域の株式等を実質的な投資対象候補としたロングショート・ファンドに続き、アメリカ大陸株式を投資候補としてロングショート戦略をとる公募投信は日本で初めてとなります。マーケット環境が大きく変化するなか、この投資手法により、長期的に安定した投資収益を追求していきます。

「サイエンティフィック・エクイティ・ファンド」の特色

  1. アメリカ大陸株式(米国、カナダおよびラテンアメリカ諸国の株式)等を投資対象として、ロングショート(買い建て・売り建て)ポジションを構築することにより、市場動向に左右されない投資収益の達成を目標に運用を行なう。
    • ブラックロック・アメリカズ・ロングショート・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国、カナダおよびラテンアメリカ諸国の株式および株式関連の派生商品等に投資し、ロングショート(買い建て・売り建て)ポジションを構築する投資信託証券を実質的な主要投資対象ファンドとする。副次的な投資対象として、米国の短中期国債等に投資する投資信託証券にも投資を行なう。通常、実質的な主要投資対象ファンドへの投資割合を高位に保つ。
    • 実質的な主要投資対象ファンドは、米国、カナダおよびラテンアメリカ諸国の中小型株を含む約3,500の幅広い株式を投資候補銘柄とする。また、投資にあたっては、積極的にデリバティブ取引(スワップなど)を活用する。
  2. 実質的な主要投資対象ファンドのロングショート戦略は、ブラックロック独自の計量モデルを活用することで運用を行なう。
  3. 実質外貨建資産については、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。

「サイエンティフィック・エクイティ・ファンド」の信託期間は2022年11月29日まで。信託報酬純資産総額に対して年2.4969%。

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