Solactive Japan ESG Core 指数
Solactive Japan ESG Core 指数は、日本の大型株と中型株で、ESG（環境・社会・ガバナンス）の観点から優れていると評価された企業の株式で構成された株価指数です。ESG評価のより高い銘柄の組み入れ比率が高くなることを目指しています。Solactive Japan ESG Core 指数は、ドイツを本拠地とする指数算出会社のSolactive社が算出・公表しています。
なお、このようにESG評価により構成銘柄を選定する株価指数を、一般に、ESG指数と呼びます。また、ESG評価により銘柄を選定する投資をESG投資と呼びます。
銘柄選定までのステップ
Solactive Japan ESG Core 指数は、日本の大型株と中型株を組入対象として、国連グローバル・コンパクトの遵守状況、化石燃料やタバコ製造、非人道的兵器、座礁資産などへの関与、二酸化炭素などの温室効果ガスの排出量などによるスクリーニングが実施されます。具体的には次のステップで構成銘柄を選別します。
- 非人道兵器、座礁資産、一般炭、石油・ガス、北極圏での石油・ガス開発、オイルサンド、シェールエネルギー、タバコ製造への関与、国連グローバル・コンパクトへの対応ごとに設けられた除外基準に基づき銘柄を除外。
- REIT（不動産投資信託）を除外。
- 流動性が一定基準を満たさない企業を除外。
- 同一企業の複数銘柄があった場合は、流動性の低い方の銘柄を除外。
- 中長期的成長が期待される一般消費財、生活必需品、情報技術、ヘルスケア、資本財・サービスの業種から浮動株時価総額が上位の銘柄を選定。（2022年3月25日現在、一般消費財8銘柄、生活必需品8銘柄、情報技術16銘柄、ヘルスケア16銘柄、資本財・サービス16銘柄が選定・組み入れられています。）
- ステップ5で選択されず、ステップ5の業種に分類されなかった残りの全ての銘柄をESGリスク評価でランク付け。その後、上位35銘柄を選定。
銘柄選定の詳細は、「インデックス指針」で確認できます。https://solactive.com/downloads/Guideline-Solactive-SOLJPEC(JP).pdf
SolactiveジャパンESGコア指数の上位構成銘柄
Solactive Japan ESG Core 指数は、2022年6月3日現在、99銘柄で構成されており、上位10位銘柄と構成比率は次の通りです。
| 銘柄コード | 銘柄名 | 構成比率 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 10.3% |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 7.8% |
| 4503 | アステラス製薬 | 3.9% |
| 4568 | 第一三共 | 3.6% |
| 4689 | Z ホールディングス | 3.3% |
| 4502 | 武田薬品工業 | 3.1% |
| 6503 | 三菱電機 | 2.7% |
| 6752 | パナソニックホールディングス | 2.4% |
| 7733 | オリンパス | 2.3% |
| 6098 | リクルートホールディングス | 2.1% |
（出所：https://www.solactive.com/indices/?index=DE000SL0EMQ7#composition）
Solactive Japan ESG Core 指数をベンチマークとするETF
2022年4月8日に東京証券取引所に上場した「NEXT FUNDS SolactiveジャパンESGコア指数連動型上場投信 （2850）」はSolactive Japan ESG Core指数をベンンチマークとしています。運用会社は野村アセットマネジメントです。
