レオス・キャピタルワークス、「国内運用会社の運用パフォーマンスを示す代表的な指標調査」で2 年連続で 1 位

金融庁が2020年8月 25 日に同庁のサイトに発表した「国内運用会社の運用パフォーマンスを示す代表的な指標(KPI)に関する調査」において、全ファンドベース、運用歴 5 年以上の運用会社について、レオス・キャピタルワー …

投資信託はどのように評価するのですか?

1) イントロダクション 資産運用について考えるとき、運用の評価は欠かせない手続きの一つです。これから投資をしようというとき、どの投資対象がどれぐらい好ましいかは、誰もが最初に考えることの一つでしょう。また、投資戦略をた …

投資信託の評価機関とはどのような機関ですか?

投資信託の評価機関とは 投資信託の評価機関とは、投資信託の運用成績の評価を行う専門の会社のことです。 ほとんどの評価機関は追加型の株式投資信託を評価の対象としており、約2000本余の追加型株式投資信託を投資対象の違いなど …

投資信託のパフォーマンス評価とは何ですか?

投資信託のパフォーマンス評価 投資信託のパフォーマンスとは、各ファンドの運用成果・成績を指します。したがって、パフォーマンス評価とは、ファンドの運用成績についての分析・評価のことです。 パフォーマンス評価には、非常に多く …

投資信託(ファンド)の評価とは何ですか?

投資信託(ファンド)の評価とは 投資信託の評価とは、評価機関(会社)によって、あらかじめ定められた基準・方法などによって行なわれる各投資信託に対する評価・評点のことです。一般的には、「星の数」や「A、B、C」などで表され …

投資信託(ファンド)の評価に使われる「ベータ」とは?

ベータ(β)とは ベータ(β)は、個別のファンドが、市場全体の値動きに対して、どれだけ反応して、変動するのかを表した数値のことで、リスクを数値化するための指標として利用されています。一般に、「市場感応度」などとも呼ばれま …

ファンドの評価に使われる「シャープ測度(シャープ・レシオ)」とは?

シャープ測度とは シャープ測度とは、リスク調整後リターンの測定方法のひとつで、得られたリターンの大きさに単純に注目するのではなく、どれだけ安定的に高いリターンをあげることができているかを測るための指標です。投資信託の評価 …

リスク調整後リターンとは?

リスク調整後リターンとは 投資を考える上でもっとも重要な指標がリスクとリターンです。この両方を考慮して運用の巧拙を表す便利な指標がリスク調整後リターンです。 投資をするとき、まず考えなければならないのはリスクとリターンで …

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント、R&I ファンド大賞2010 にて最優秀ファンド賞および優秀ファンド受賞

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントの運用するファンドが、格付投資情報センターが発表する「R&I ファンド大賞2010」において下記の賞を受賞した。 賞 ファンド名 部門 最優秀ファンド賞 GSグローバ …

三菱UFJ投信の6ファンド、R&Iファンド大賞2010 にて、最優秀ファンド賞と優秀ファンド賞を受賞

三菱UFJ投信が運用する6つのファンドが、R&Iファンド大賞2010 において、最優秀ファンド賞と優秀ファンド賞を受賞した。 【受賞ファンド】 部門 賞 受賞ファンド 確定拠出年金/外国債券部門 最優秀ファンド賞 三菱U …

三菱UFJ投信の3ファンドが『R&Iファンド大賞2009』で優秀ファンド賞を受賞

三菱UFJ投信が運用する3ファンドが、格付投資情報センターが主催する『R&Iファンド大賞2009』において、2 部門で優秀ファンド賞を受賞した。 ○ 「投資信託/地域特化型債券部門」優秀ファンド賞 三菱UFJ 欧州債券オ …