SPDJインデックス、アクティブファンドとベンチマークのパフォーマンス比較を発表

S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスは、2017年末のSPIVA®レポート(アクティブファンドとベンチマークのパフォーマンス比較)を2018年3月22日に公表した。 SPIVA日本スコアカードでは、それぞれのベン …

MSCIジャパンIMIカスタム高流動性高利回り低ボラティリティ指数とは

MSCIジャパンIMIカスタム高流動性高利回り低ボラティリティ指数とは MSCI ジャパンIMIカスタム高流動性高利回り低ボラティリティ指数は、日本の株式市場を対象とした株価指数で、MSCI社が算出している日本株指数の「 …

MSCI 英国 インデックス(MSCI United Kingdom Index)とは?

MSCI 英国 インデックスとは MSCI英国インデックスは、英国株式市場の大型・中型株の動向を示す株価指数です。世界的な指数算出会社であるMSCI社が算出・公表しています。 2015年3月31日現在、MSCI 英国イン …

日経平均ダブルインバース・インデックスとは?

日経平均ダブルインバース・インデックスとは 日経平均ダブルインバース・インデックスは、日々の騰落率を日経平均株価の騰落率の-2(マイナス2)倍として計算される株価指数です。日本経済新聞社が算出・公表しています。2001年 …

日経平均インバース・インデックスとは?

日経平均インバース・インデックスとは 日経平均インバース・インデックスは、日経平均株価の日々の変動率(リターン)に対して、逆の値動きになるように設計された株価指数です。日本経済新聞社が発表しています。なお、インバース(i …

インデックスファンドの指数への連動率が100%にならない理由は?

インデックス・ファンドや指数連動型ファンドとよばれる投資信託は、東証株価指数や日経平均株価など特定の指数(インデックス)への連動を目指す投資信託で、連動率が高いほどよいインデックス・ファンドと言えます。 しかし、ファンド …

ブルームバーグオーストラリア債券 (総合)インデックス

ブルームバーグオーストラリア債券 (総合)インデックスとは? ブルームバーグオーストラリア(総合)インデックスは、オーストラリアの債券市場のパフォーマンスを測定するために構築されたインデックスです。オーストラリアで発行さ …

CNX Nifty 指数とは?(Nifty 50指数)

CNX Nifty 指数とは CNX Nifty 指数は、インドを代表する株価指数で、インドのナショナル証券取引所に上場している銘柄のうち、時価総額、流動性、浮動株比率 等の基準を用いて選定した50銘柄の株価を時価総額比 …

ラッセル野村小型インデックスとは?

ラッセル野村小型インデックスとは? ラッセル野村小型インデックスは、日本の小型株の動向を示す株価指数です。 ラッセル野村小型インデックスは、米国ワシントン州シアトルを本拠地とする世界的な運用会社であるフランク・ラッセル・ …

JPX日経インデックス400とは?

JPX日経インデックス400とは時価総額加重 JPX日経インデックス400は、日本の株式を対象とする時価総額加重平均型(浮動株調整後)の株価指数です。東京証券取引所、日本取引所グループ及び日本経済新聞社が算出・公表してい …

ベンチマークとは?

ベンチマークとは何か 投資信託のベンチマークとは投資信託が運用の指標としている指数(インデックス)のことです。株式に投資するファンドであれば株価指数、債券に投資するファンドであれば債券指数が使われます。投資信託のパフォー …

「オーバーウェイト」、「ニュートラル」、「アンダーウェイト」とは、どういうことですか?

投資信託の運用状況等の説明の中に「・・・現在、日本株をオーバーウェイトとし、米国株式をニュートラル、ドイツ株式をアンダーウェイト・・・・としています」というような記載がされていることがあります。 このオーバーウェイト ( …

ラッセル・インベストメント、「2008 年ラッセル株式ベンチマーク調査」の結果を公表

ラッセル・インベストメント株式会社は、国内機関投資家向け運用商品のベンチマーク利用動向に関する調査を実施し、その結果を公表した。今回の調査は、2006年に日本国内で初めて行われた第1回調査に続く、第2回目となる。 ラッセ …

UFJパートナーズ投信、「世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型)」を募集・設定

UFJパートナーズ投信株式会社は、「毎月分配金を受け取ることが期待できる外国債券ファンドの魅力」と、「日本株投資から得られる中長期的な値上がり益の期待」を組み合わせた「世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型) 愛称 …