タグ「ベンチマーク」の記事

野村アセットマネジメント、ベンチマークを「配当込み指数」に変更

野村アセットマネジメントは、顧客本位でより分かりやすい情報開示を行うことを目的として、同社が設定・運用するファンドで採用するベンチマークを配当によるリターンを含む指数（以下「配当込み指数」）に変更すると2023年7月3日 …

SPDJインデックス、アクティブファンドとベンチマークのパフォーマンス比較を発表

S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスは、2017年末のＳＰＩＶＡ®レポート（アクティブファンドとベンチマークのパフォーマンス比較）を2018年3月22日に公表した。 SPIVA日本スコアカードでは、それぞれのベン …

MSCIジャパンIMIカスタム高流動性高利回り低ボラティリティ指数とは

MSCIジャパンIMIカスタム高流動性高利回り低ボラティリティ指数とは MSCI ジャパンIMIカスタム高流動性高利回り低ボラティリティ指数は、日本の株式市場を対象とした株価指数で、MSCI社が算出している日本株指数の「 …

インデックスファンドは、どのようにしてベンチマークと同じ投資成果を目指すのか

では、インデックスファンドは、どのようにして、ベンチマークに連動する投資成果を達成するのか見ていきましょう。 一般に、インデックスファンドでは、ベンチマークと同じ投資成果を目指すために、ベンチマークを構成している全て、あ …

MSCI 英国 インデックス（MSCI United Kingdom Index）とは？

MSCI 英国 インデックスとは MSCI英国インデックスは、英国株式市場の大型・中型株の動向を示す株価指数です。世界的な指数算出会社であるMSCI社が算出・公表しています。 2015年3月31日現在、MSCI 英国イン …

日経平均ダブルインバース・インデックスとは？

日経平均ダブルインバース・インデックスとは 日経平均ダブルインバース・インデックスは、日々の騰落率を日経平均株価の騰落率の－２（マイナス２）倍として計算される株価指数です。日本経済新聞社が算出・公表しています。2001年 …

日経平均インバース・インデックスとは？

日経平均インバース・インデックスとは 日経平均インバース・インデックスは、日経平均株価の日々の変動率（リターン）に対して、逆の値動きになるように設計された株価指数です。日本経済新聞社が発表しています。なお、インバース（i …

インデックスファンドの指数への連動率が100％にならない理由は？

インデックスファンドや指数連動型ファンドとよばれる投資信託は、東証株価指数や日経平均株価など特定の指数（インデックス）への連動を目指す投資信託で、連動率が高いほどよいインデックス・ファンドと言えます。 しかし、ファンドと …

ブルームバーグ オーストラリア債券 （総合）インデックス

ブルームバーグ オーストラリア債券 （総合）インデックスとは？ ブルームバーグ オーストラリア（総合）インデックスは、オーストラリアの債券市場のパフォーマンスを測定するために構築されたインデックスです。オーストラリアで発 …

Nifty50指数とは？

Nifty50指数とは Nifty50指数は、インドを代表する株価指数で、インドのナショナル証券取引所（NSE）に上場している銘柄のうち、時価総額、流動性、浮動株比率 等の基準を用いて選定した50銘柄の株価を時価総額比率 …

ラッセル野村小型インデックスとは？

ラッセル野村小型インデックスとは？ ラッセル野村小型インデックスは、日本の小型株の動向を示す株価指数です。 ラッセル野村小型インデックスは、米国ワシントン州シアトルを本拠地とする世界的な運用会社であるフランク・ラッセル・ …

ベンチマークとは？

ベンチマークとは何か 投資信託のベンチマークとは投資信託が運用の指標としている指数（インデックス）のことです。株式に投資するファンドであれば株価指数、債券に投資するファンドであれば債券指数が使われます。投資信託のパフォー …

「オーバーウェイト」、「ニュートラル」、「アンダーウェイト」とは、どういうことですか？

投資信託の運用状況等の説明の中に「・・・現在、日本株をオーバーウェイトとし、米国株式をニュートラル、ドイツ株式をアンダーウェイト・・・・としています」というような記載がされていることがあります。 このオーバーウェイト ( …

ラッセル・インベストメント、「2008 年ラッセル株式ベンチマーク調査」の結果を公表

ラッセル・インベストメント株式会社は、国内機関投資家向け運用商品のベンチマーク利用動向に関する調査を実施し、その結果を公表した。今回の調査は、2006年に日本国内で初めて行われた第1回調査に続く、第2回目となる。 ラッセ …